Apresentar os conhecimentos básicos de análise de riscos aplicados ao mercado financeiro no processo de tomada de decisão.
Curso recomendado para investidores da Bolsa de Valor e operadores de investimentos em bancos.
Risco é definido como a possibilidade de que algum acontecimento desfavorável venha a ocorrer. Mais especificamente, é a possibilidade de perda financeira. Risco é uma das principais variáveis que afetam as decisões e os resultados dos investimentos.
O Risco é, na maioria das vezes, representado por medidas estatísticas determinadas e consistentes, carregadas de significados específicos.
Ao avaliar alternativas de investimentos, a questão mais adequada não é “qual a taxa de Retorno?”, mas sim, “essa taxa de retorno é suficiente para compensar o Risco?”. Essa ideia implica na relação básica entre risco e retorno: quanto maior o retorno esperado, maior o risco e vice-versa.
Neste curso, a Gecompany relembra os principais tópicos estatísticos ligados ao tema Riscos e explora as devidas técnicas de gestão de Riscos em Ativos, além de detalhar os tipos de Riscos e os seus desdobramentos.
Conteúdo Programático:
. A Estatística e o Risco.
. Amostras.
. Medidas de tendência central e medidas de dispersão.
. Covariância e correlação.
. Regressão linear simples e múltipla.
. Esperança matemática e valor esperado.
. Retornos esperados.
. Aleatoriedade.
. Natureza dos Ativos.
. Riscos sistemáticos e não sistemáticos.
. Teoria da preferência.
. Curva de indiferença.
. Tipos de investidores.
. Teoria do Portfólio.
. Grau de satisfação do investidor em relação ao Risco/Retorno.
. Diversificação de investimentos.
. Estudo de Carteiras de Ativos.
. Riscos diversificáveis.
. Seleção de Ativos.
. Markowitz e a fronteira eficiente.
Carga Horária: 30 horas
Pré-requisito: Formação em Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou Economia. Alunos de outros cursos deverão participar de aulas 12 horas aulas preparatória para enquadramento do conhecimento aos demais alunos que possuem formação específica.
Quantidade mínima de alunos: 08 por turma
Consulte também o curso modelo VIP (One-by-One) para atendimento individual a executivos e diretoria.
Professor: Carlos Vital Giordano
Pós-doutorando pelo PEPG Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças da PUC-SP, Doutor em Ciências Sociais, mestre e graduado em administração, pela PUC-SP; Professor da Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP (Pós-graduação e MBA) e professor do Centro Paula Souza (Mestrado, MBA e Graduação); Professor no mestrado profissional, ligado à Área de Concentração Educação e Trabalho. Consultor em empresas públicas e privadas, desenvolvendo projetos relacionados à Inteligência Artificial, Ciência dos Dados, Análises de Dados Corporativos, Gestão e Avaliação Educacional e Práticas Educacionais.
Bibliografia básica:
ASSAF NETO, Alexandre: Finanças Corporativas e Valor. São Paulo: Atlas, 2009. FOCO, Eduardo e outros: Gestão de risco e derivativos. São Paulo: Atlas, 2006.
